Moving Average Unsicherheit

Multiple Moving Averages Der Multiple Moving Average-Indikator wurde von Daryl Guppy entworfen und besteht aus sechs kurzfristigen und sechs langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Die kurzfristigen MAs sind 3, 5, 7, 10, 12 und 15 Tage und die langfristigen MAs sind 30, 35, 40, 45, 50 und 60 Tage, aber diese können je nach dem gehandelten Zeitrahmen variiert werden. Die kurzfristige Gruppe vertreten Händler Ansicht des Marktes und die langfristige Gruppe vertreten Investoren. Konvergenz und Divergenz: Wenn gleitende Mittelwerte innerhalb einer Gruppe parallel und eng beieinander sind, stimmt die Gruppe weitgehend überein. Wenn sich die gleitenden Mittelwerte verbreitern, signalisiert dies divergierende Ansichten innerhalb der Gruppe. Wenn die Mittelwerte konvergieren, ist dies ein Zeichen, dass sich die Gruppenansicht ändert . Parallele langfristige MAs signalisieren langfristige Investorenunterstützung und einen starken Trend und kurzfristige MAs tendieren dazu, von der langfristigen gleitenden Durchschnittsgruppe zu springen. Beide Gruppen von MAs konvergieren und fluktuieren mehr als üblich. Eine Änderung der Kursrichtung, begleitet von expandierenden MAs in beiden Gruppen. Die Kurzzeitgruppe divergiert nach Kreuzung, bevor sie wieder konvergiert. Frequenzweichen sind nicht so wichtig wie der Abstand zwischen den MAs in jeder Gruppe. Apple AAPL wird mit mehreren gleitenden Durchschnitten angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Weitgehende absteigende Langzeitbewegungen D-Signal einen starken Abwärtstrend Konvergierende Langzeit-Bewegungsdurchschnitte C zeigen Unsicherheit an Lange L, wenn Langzeit-Durchgangsquerungen kreuzen, wobei die längsten am unteren Ende die R-Werte nicht überschreiten Stören Sie die langfristigen bewegten Durchschnitte Abstand gegenwärtigen Gelegenheiten, Ihre lange Position zu erhöhen Großräumige aufsteigende langfristige bewegliche Durchschnitte U signalisieren einen starken Aufwärtstrend. Wählen Sie Mehrfachverschiebungsdurchschnitte in der linken Spalte des Anzeigebereichs. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an und speichern Sie mit der gtgt-Taste. Die Rolle der Informationsunsicherheit bei der gleitenden durchschnittlichen technischen Analyse: Eine Studie der einzelnen Aktienoptionsausgabe in Taiwan Chien-Hua Chen. Xuan-Qi Su und Jun-Biao Lin Abstract: Anhand einer Stichprobe von Taiwan-Börse untersucht dieses Papier die Rolle der Informationsunsicherheit bei der Rentabilität der technischen Analyse durch die Anwendung einer gleitenden durchschnittlichen (MA) Strategie auf Portfolien, Aktienoptionen. Die Ergebnisse zeigen, dass die MA-Strategie, obwohl sie Transaktionskosten berücksichtigt, die Buy-and-Hold-Strategie für das Portfolio ohne Optionsausgabe signifikant übertrifft, nicht aber das Portfolio mit Optionsausgabe. Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass Aktien, die keine Optionen ausgeben, eine größere Informationsunsicherheit und damit eine höhere Kursfortführung aufweisen, was wiederum eine überlegene Performance der MA-Strategie bedeutet. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Export Referenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Finance Research Briefe wird derzeit von R. Genay bearbeitet. Weitere Artikel in der Finanzforschung Briefe von Elsevier Seriendaten von Shamier, Wendy (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers-FAQ oder senden Sie eine E-Mail an die Rolle der Informationsunsicherheit in der gleitenden durchschnittlichen technischen Analyse: Eine Studie der individuellen Aktienoption in Taiwan Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung ABSTRAKT: Wir untersuchen den Beitrag der Optionsmärkte zur Preisfindung , Unter Verwendung einer Modifikation von Hasbrouckx27s (1995) quotinformation sharequot approach. Basierend auf fünf Jahren Aktien - und Optionsdaten für 60 Unternehmen, schätzen wir die Option marketx27s Beitrag zur Preisfindung auf etwa 17 im Durchschnitt. Die Option Marktpreisentdeckung ist auf das Handelsvolumen und die Spreads in beiden Märkten und die Aktienvolatilität bezogen. Die Preisfindung über die Optionspreispreise ist auf Hebelwirkung, Handelsvolumen und Spreads bezogen. Unsere Ergebnisse stimmen mit theoretischen Argumenten überein, die Investoren sowohl auf Aktien - als auch auf Optionsmärkte informiert haben, was auf eine wichtige informationelle Rolle für Optionen schließen lässt. Copyright 2004 durch die amerikanische Finanzvereinigung. Volltext Artikel Feb 2004 Sugato Chakravarty Huseyin Gulen Stewart Mayhew Artikel Feb 1965 Eugene F. Marshall E. Blume Abstract Abstrakte Zusammenfassung ABSTRACT: Der jüngste Anstieg und Fall der Internet-Aktienkurse hat zu populären Eindrücken einer spekulativen Blase im Internet geführt Sektor. Wir untersuchen, ob Anleger die Dynamik der Internetaktien unter Verwendung einfacher gleitender Handelsregeln ausgenutzt haben. Wir simulieren den technischen Handel mit einer rekursiven Handelsstrategie, die auf über 800 gleitende Durchschnittsregeln angewendet wird. Statistische Inferenz berücksichtigt bedingte Heterosedastizität und gemeinsame Abhängigkeiten. Es wurden keine signifikanten Handelsgewinne gefunden. Die meisten Internet-Aktien verhalten sich wie zufällige Wanderungen, kombiniert mit hoher Volatilität, kann der Grund für die düstere Leistung der gleitenden Durchschnittsregeln sein. Artikel Feb 2005 Wai Mun Fong Lawrence H. M. Yong