Long-Gut-Verbreitung Long-Gut-Verbreitung - Einleitung Die Long-Gut-Verbreitung ist eine volatile Wahlhandelsstrategie, die entworfen ist, um zu profitieren, wenn das zugrundeliegende Lager stark nach oben oder nach unten bewegt. Die Long Gut Verbreitung ist eine Cousine der Long Straddle und der Long Strangle mit dem einzigen Unterschied, dass In The Money Optionen werden stattdessen verwendet. Die Long-Gut-Ausbreitung ist nützlich, wenn keine At The Money-Optionen verfügbar sind, wenn Sie eine Straddle verwenden möchten. In der Tat, da genau an der Geld-Optionen sind so selten, sind die Long-Gut-Spread-Verwendung in den Geld-Optionen und die Long Strangle mit Out Of The Money Optionen weit häufiger als die Straddle verwendet werden. Kurz gesagt, ist die Long-Gut-Verbreitung einfach eine Straddle mit In The Money Optionen anstelle von At The Money Optionen. Bei Verwendung von Long-Gut-Spread sollte man einen Long-Gut-Spread verwenden, wenn man von einer starken Bewegung in dem zugrunde liegenden Asset überzeugt ist, aber nicht sicher ist, welche Richtung es sein kann. Situationen, die eine Ungewissheit über die Richtung der Bewegung schafft, kann kurz vor einer wichtigen Ankündigung der Unternehmen, Gericht Urteil, Einkommen Ankündigung etc. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten über 87 Profit monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt So verwenden Sie Long-Gut-Verbreitung Die Erstellung einer Long-Gut-Verbreitung beinhaltet einfach den gleichzeitigen Erwerb einer Kaufoption und einer Put-Option (ITM) auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. In der Money-Call-Optionen geben Ihnen unbegrenzten Gewinn auf den Kopf, wenn die Aktie bewegt sich mit begrenzten Verlust nach unten, während in der Geld-Put-Optionen geben Ihnen unbegrenzten Gewinn nach unten, wenn der zugrunde liegende Lager bewegt sich mit begrenzten Verlust nach oben. Kombinieren Sie beide und Sie haben eine Long-Gut-Verbreitung, die profitiert, wenn das zugrunde liegende Lager bewegt sich nach oben oder unten. Diese Strategie nutzt die unbegrenzten Gewinne und die begrenzten Risiken von Aktienoptionen voll aus. Long Gut Verbreitung Beispiel: Annehmen QQQQ bei 44. Kaufen zu öffnen QQQQ Jan43Call, kaufen zu öffnen QQQQ Jan45Put Sie würden sofort bemerken, dass die Komponenten und Konzept für Long-Density-Spreads sind genau das gleiche wie ein Straddle oder Strangle mit dem einzigen Unterschied, dass in Die Geld-Optionen werden stattdessen verwendet. Trading-Ebene erforderlich für Long-Gut-Spread Ein Level 2 Optionen Trading-Konto, das den Kauf von beiden Call-Optionen und Put-Optionen für die Long-Gut-Spread benötigt wird. Lesen Sie mehr über Optionskonto-Handelsebenen. Profit Potenzial von Long Gut Verbreitung: Long Gut Spreads Gewinn in 2 Möglichkeiten. Erstens, wenn die Aktie steigt, geht die Long-Call-Option im Preis zusammen mit dem Aktienkurs, während die Long-Put-Option schließlich aus dem Geld ausläuft. Zweitens, wenn die Aktie sinkt, geht die Long-Put-Option im Preis zusammen mit dem Rückgang der Aktienkurs, während die Long-Call-Option schließlich aus dem Geld ausläuft. Dies führt zu unbegrenzten Gewinn nach oben und unten. Profit-Berechnung der Long-Gut-Spread: Maximale Profit Unlimited. Profit If Stock Goes Up (Kurs von Aktien bei Verfall - Call Options Basispreis) - Net Debit Paid Net Debit bezahlt Gewinn, wenn Stock Goes Down (Put Options Basispreis - Preis am Lager bei Verfall) - Net Debit Paid Net Debit Paid Maximum Loss Möglicher Nettobetrag bezahlt - (Ausübungspreis von Long Put - Ausübungspreis von Long Call) Long-Gut-Spread-Beispiel Fortsetzung: Gekauft haben, die JAN 43 Call for 1.50, Gekauft haben, die JAN 45 Put für 1,60 Angenommen QQQQ bei 50 bei Verfall zu schließen. (50 - 43) - 3.10 3.10 125 Maximaler Verlust möglich 3.10 - (45 - 43) 1.10 Risiko-Belohnung von Long-Gut-Spread: Upside Maximaler Gewinn: Unbegrenzter Maximalverlust: Begrenzt auf berechneten maximalen Verlust Break Even Points (Profitable Range) von Long Gut Verbreitung: Langdüng-Spreads sind rentabel, solange der Kurs des Basiswerts den oberen oder unteren Break-even-Punkt übersteigt. Unterbrechung Sogar Point Call Streik Net Debit Net Debit3.10. Anrufen Strike 43.00 Upper Breakeven Punkt 43.00 3.10 46.10. Unterbrechung sogar Put Strike - Net Debit Net Debit 3.10. Put Strike 45,00 Unterer Breakeven Punkt 45,00 - 3,10 41,90. Vorteile von Long Gut Spread: Profitieren Sie, egal ob der zugrunde liegenden Vermögenswert geht nach oben oder unten. Unbegrenzter Gewinn, wenn sich der Basiswert in einer Richtung bewegt. Spart Zeit, nicht analysieren, wenn eine Aktie nach oben oder unten vor wichtigen News-Releases. Verlust ist begrenzt. Wenn die Volatilität zum Zeitpunkt des Kaufs niedrig und die Volatilität steigt, könnten beide Optionen auch ohne nennenswerte Änderung des Aktienkurses profitieren. Keine Notwendigkeit, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen, der für Investoren mit kleinen Kapitalen gut ist. Engste Break-even Punkte der 3 grundlegenden flüchtigen Optionen Strategien. Nachteile von Long Gut Spread: Es wird mehr Provisionen beteiligt als einfach Kauf Call-oder Put-Optionen. Sie können mehr Geld verlieren, wenn das zugrunde liegende Vermögen stagniert blieb, als wenn Sie einfach einen Anruf oder Put-Option gekauft. Wenn die Volatilität für beide oder beide Optionen fällt, könnte die Position mit oder ohne Kursschwung im Basiswert verlieren. Die teuersten der 3 grundlegenden flüchtigen Optionen Strategien. Alternativ-Aktionen für Long-Gut-Spreads vor dem Verfall: 1. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert über seinen Break-even-Punkt hinausgegangen ist und erwartet wird, dass er sich weiterhin stark in die gleiche Richtung bewegt, könnte man die Out-of-money-Option verkaufen, so dass ein gewisser Wert erholt wird es. 2. Wenn man sehr aggressiv und zuversichtlich ist, dass der zugrundeliegende Vermögenswert sich weiterhin in die gleiche Richtung bewegen wird, könnte man dann das Geld aus dem Verkauf der Out of the money Option nutzen. Und Kauf mehr Verträge der in der Geld-Option. Short Guts Unlimited Risk Große Verluste können erfahren werden, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs eine starke Bewegung entweder nach oben oder nach unten bei Verfall. Die Formel für die Berechnung des Verlusts ist nachfolgend aufgeführt: Maximaler Verlust Unbegrenzter Verlust tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes Short Call Nettoprofisch Erhaltener Loss Kurs des Basiswertes - Basispreis des Short Call - Nettopreisempfang ODER Basispreis des Short Put - Kurses des Basiswerts - Net Premium Erhaltene Provisionen Bezahltes Breakeven Punkt (e) Es gibt 2 Break-even Punkte für die kurze Eingeweide Position. Die Break-even-Punkte können nach folgenden Formeln berechnet werden. Upper Breakeven Point Nettopreis Erhaltener Basispreis des Short Call Niedrigeren Breakeven Point Basispreises Short Put - Nettopreis Erhalten Angenommen, XYZ Aktie notiert im Juni bei 40. Ein Options-Trader führt eine kurze Mut-Strategie durch den Verkauf eines JUL-35-Aufrufs für 600 und eines JUL-45-Put für 600. Der Nettokredit, der bei der Eintragung in den Handel eingegangen ist, beträgt 1200. Wenn XYZ-Aktie kämpft und bei 50 im Juli verhandelt wird, Kurze JUL 45 put wird nicht wert sein, aber die kurze JUL 35 Aufruf läuft in das Geld und hat einen inneren Wert von 1500. Rückkauf dieser Short-Put, um die Position zu schließen, erfordert 1500. Subtrahieren Sie den ersten Kredit von 1200, die Optionen Händler Verlust kommt 300. Wenn jedoch bei Ablauf im Juli der XYZ-Bestand noch bei 40 gehandelt wird, laufen sowohl der JUL-35-Aufruf als auch der JUL-45-Satz im Geld mit jeweils 500 Intrinsischen Werten aus. Da der Optionshändler bei Eintritt in den Handel 1200 erhalten hatte und die Positionierung nur 1000 beträgt, wird ein Gewinn von 200 geleistet. Anmerkung: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist der Short-Mut gleichermaßen mit ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures anwendbar. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln den kurzen Eingeweiden, da sie auch niedrige Volatilitätsstrategien mit begrenztem Gewinnpotential und unbegrenztem Risiko sind. Variable Ratio Schreiben bereit zu beginnen Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um testen Sie Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von Around The WebLimited Risk Maximale Verlust für die lange Eingeweide Strategie tritt auf, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum zwischen den Ausübungspreisen der Optionen gehandelt wird. Zu diesem Preis, während beide Optionen in das Geld auslaufen, haben sie alle ihre Zeit Wert verloren. Es ist dieser Verlust im Zeitwert, dass die Kosten für die Verwendung der langen Eingeweide Strategie ist. Die Formel für die Berechnung des maximalen Verlustes ist unten angegeben: Max Loss Net Premium Auszahlungspreis für Long Put - Ausübungspreis für Long Call Provisionen Der bezahlte Max Loss tritt auf, wenn der Basiswert zwischen den Ausübungspreisen des Long Call und dem Long Put Breakeven liegt Punkt (e) Es gibt 2 Break-even Punkte für die lange Eingeweideposition. Die Break-even-Punkte können nach folgenden Formeln berechnet werden. Upper Breakeven Point Nettopreis bezahlt Ausübungspreis von Long Call Unterer Breakeven Point Basispreis von Long Put - Net Premium Paid Angenommen, XYZ Aktie ist bei 40 im Juni Handel. Ein Options-Trader führt eine lange Eingeweide-Strategie durch den Kauf eines JUL 35 Aufruf für 600 und ein JUL 45 für 600 gesetzt. Die Netto-Einzug genommen, um den Handel einzugeben ist 1200. Wenn XYZ-Aktien-Rallyes und ist der Handel bei 50 bei Ablauf im Juli, JUL 45 put wird wertlos auslaufen, aber der JUL 35 Aufruf läuft im Geld aus und hat einen inneren Wert von 1500. Subtrahieren Sie die anfängliche Belastung von 1200, kommt die Option Händlern Gewinn zu 300. Auf der anderen Seite, wenn am Verfall im Juli, XYZ Aktien ist immer noch bei 40 Handel, sowohl die JUL 35 Aufruf und die JUL 45 put ablaufen in das Geld mit 500 in intrinsischen Wert jeder. Der Verkauf dieser Optionen wird der Option Trader 1000 und da eine erste Belastung von 1200 genommen wurde, um den Handel geben, ist das Ergebnis ein Nettoverlust von 200. Hinweis: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezug auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist die Long Mut ist gleichermaßen mit ETF-Optionen, Index-Optionen sowie Optionen auf Futures anwendbar. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln den langen Gedanken, dass sie auch hohe Volatilitätsstrategien mit unbegrenztem Gewinnpotential und begrenztem Risiko sind. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web
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