Indicador Rsi Forex Strategien

RSI Trading-Strategie funktioniert es am besten während Asien Trading Session Intraday Forex Markt Saisonalität Punkte auf deutlich unterschiedliche Marktbedingungen abhängig von Handelssitzung und Tageszeit. Wie können wir Handelstechniken verlagern, um von solchen Bewegungen Gebrauch zu machen Dieser Bericht befasst sich mit der einfachen Handelsstrategie des relativen Stärkeindex (RSI), um die sich ändernden Marktbedingungen zu nutzen. Relative Strength Index ndash Range Trading-Strategie der Wahl, aber wie kann es verbessert werden Der Relative Strength Index ist eine, die prominent in der Vergangenheit DailyFX Strategie Berichte hat, da seine Popularität und einigermaßen gute Track Record macht es eine gute Benchmark-Bereich Trading-Strategie. In vergangenen Artikeln haben wir die Einstellung von Stopps für die RSI-Strategie und die Verwendung von Volatilitätsfiltern mit dem RSI mit guten Ergebnissen diskutiert. Insbesondere haben wir festgestellt, dass der RSI tendenziell schlecht in Zeiten hoher Marktvolatilität zu tun. So scheint es vernünftig, wir können schauen, um intraday Trends in Volatilität zu erkunden und versuchen, ähnliche Filter verwenden, um schlechte Bedingungen für die RSI-Handelsstrategien zu vermeiden. Intraday Seasonality ndash Was ist es und wie können wir es verwenden Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, ist es wichtig, wichtige Unterschiede in drei verschiedenen Handelssitzungen zu beachten und nutzen diese Informationen zu unserem Vorteil. Wie die Charts zeigen, ist die Volatilität am stärksten durch die Überschneidung zwischen der Londoner Handelssitzung (ca. 03:00 Uhr und 11:00 Eastern Time) und der New Yorker Session (ca. 09:00 ndash 17:00 ET) für wichtige Währungspaare am höchsten . Wenn wir wissen, dass eine Strategie wahrscheinlich unter den schärfsten Währungsschwankungen unterschreitet, dann sollten wir vermutlich den Handel durch solche Zeiten vermeiden. Es scheint sinnvoll, das Konzept eines Zeitfilters für die RSI-Strategie zu erforschen. Ausschalten der RSI-Strategie während der volatilsten Tageszeiten Als wir die Volatilitätsfilter für den RSI besprachen, haben wir festgestellt, dass die Strategie bei den aktivsten Marktbedingungen tendenziell Underperformance fand. Wir werden also das gleiche Konzept auf einer Intraday-Ebene und mit den einfachsten Regeln von Anfang an verwenden. Als Rohstrategie war der RSI auf einem 15-minütigen EURUSD-Chart, der bis ins Jahr 2001 zurückgeht, ziemlich erdrückend. Obwohl er einige Perioden starker Ergebnisse zeigt, führen relativ häufige scharfe Rückgänge zu einer starken Abwärtsbewegung der Aktienkurve. Quelle: FXCM Strategy Trader. Unser Ziel ist es, die ausgeprägten Verluste zu mildern und hoffentlich die Dinge umzukehren. So gehen wir zurück zu unserem intraday Seasonality Diagramm auf dem EuroUS-Dollarwährungspaar. Auf der Suche nach Perioden geringer Volatilität für RSI Strategy Focusing ausschließlich auf die Euro-Dollar-Chart, sehen wir, dass die Volatilität tendiert zu sinken deutlich spürbar in einer Schlüsselstunde durch jede Trading-Sitzung. Und zwar in der letzten Stunde der New Yorker Tagung (16.00-17.00 Uhr), halb durch die Londoner Handelsperiode und gegen Ende des Tokyo-Handelstages. Es ist ebenfalls klar, dass die stärkste Volatilität dazu neigt, durch das späte London und die frühen New Yorker Handelszeiten aufzufallen, die vor dem Handel mit Strategien, die besonders anfällig für scharfe Währungsbewegungen sind, warnen. RSI Trading-Strategie mit Zeit-Filter mit Strategy Trader. Können wir eine leicht verfügbare RSI Trading-Strategie importieren. Aber Wersquore geht noch einen Schritt weiter und etablieren eine leicht modifizierte Version. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Filter: Strategie kann keine Trades zwischen der Startzeit (startTime) und der Endzeit (endTime) eingeben. Dennoch schließt es keine offenen Trades zu Ende Stunde und hält sie offen, bis das umgekehrte Signal ausgelöst wird. (Mehr zu diesem Thema später) Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Backtesting unseres Zeitfilters für den Relative Strength Index Trading-Strategie Um die Gültigkeit dieses Filters zu testen, müssen wir natürlich festlegen, mit welchen Zeiten wir mit dem Handel beginnen und den Handel stoppen wollen. Angesichts dessen, was wir mit dem EuroUS-Dollar gesehen haben, scheint es logisch zu sein, das System auf die am wenigsten volatilen Stunden des Tages zu beschränken, die durch Volatilitäts-Tiefpunkte in der späten New Yorker Session und in der Mitte des Tokyo-Handels unterbrochen wurden. So wird unsere lsquoStartTimersquo Variable um 16:00 Uhr und lsquoEndTimersquo um 00:00 Eastern Time eingestellt. Unten ist die resultierende Eigenkapitalkurve. Sicherlich ist dies eine Verbesserung gegenüber dem Basisfall von stetigen Verlusten. Doch die Tatsache, dass die Eigenkapitalkurve in den vergangenen zwei Jahren kaum etwas anderes getan hat als der Rückgang, ist nicht gut für zukünftige Perspektiven, und wir müssen möglicherweise weitere Optionen für unsere Start - und Endzeiten erforschen. So wenden wir uns der Optimierung zu. Optimierung gegen zwei Variablen Mit Strategy Trader optimieren wir zwei Variablen, um die theoretischen Gewinne zu maximieren. Wenn wir optimieren, wollen wir immer die besten hypothetischen risikoadjustierten Renditen finden. Und obwohl wir die Einschränkungen des hypothetischen Handels stark im Auge behalten werden, schaut man sich an, was in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, was wahrscheinlicher ist, in Zukunft zu arbeiten. Wir werden optimieren, um ldquoReturn auf Accountrdquo zu maximieren, oder den Betrag, um den das endgültige Strategie-Eigenkapital die Mindestkontogröße überschreitet, die benötigt wird, um die Strategie während der Testperiode laufen zu lassen. Die Mindestkontengröße wird durch den maximalen theoretischen Abbau der jeweiligen Strategie bestimmt. So gibt unser ldquoReturn auf Accountrdquo Variable endgültigen ProfitLoss über Maximum Drawdown. Dreidimensionale Optimierungsergebnisse Chart der Zeit Filter auf EURUSD RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Es ist zwar schwierig, ein 3D-Diagramm korrekt auf einem 2D-Medium anzuzeigen, aber das Diagramm der Optimierungsergebnisse ist ziemlich aufschlussreich. Unser bestes ldquoReturn auf Accountrdquo Prozentsätze scheinen, um die gleichen lsquoEndTimersquo Werte zusammenzubringen, während die Resultate auf ändernden lsquoStartTimersquo Werten viel unterschiedlicher scheinen. Konkreter, unsere Strategie tendiert dazu, die besten Ergebnisse für den EURUSD zu haben, wenn der lsquoEndTimersquo für unseren Filter zwischen den Stunden von 05:00 bis 07:00 Eastern Time liegt. Die besten theoretischen risikoadjustierten Renditen werden ebenfalls kommen, wenn unser lsquoStartTimersquo zwischen den Stunden 14:00 und 18:00 Uhr ist. Was ist unsere absolut beste hypothetische Backtest-Ergebnis EuroUS Dollar RSI-Strategie beschränkt auf den Handel zwischen den Stunden von 14:00 und 06:00 Eastern Time Quelle: FXCM Strategy Trader. Wir haben festgestellt, dass diese Strategie theoretisch sehr gut auf dem EuroUS-Dollar durch die Vergangenheit gearbeitet hat, aber dies ist kaum eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach dem robustesten und stabilsten Ergebnis, das voraussichtlich in der Zukunft gut funktioniert. Eine der Möglichkeiten, die ich persönlich überprüft Optimierung Ergebnisse ist, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmend über Währungspaare. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß alle Währungspaare nicht gleich geschaffen werden, und dies gilt insbesondere, weil Händler in der ganzen Welt dazu neigen, stärker in ihren regionalen Währungen zu handeln. So wird das japanische Yen höhere Volatilität während Asien Stunden sehen als das Euro oder britisches Pfund. Es ist dann sinnvoll, die Währungen der gleichen Region gegeneinander zu vergleichen, wenn Robustheitskontrollen durchgeführt werden. Und obwohl das Diagramm unten nicht eine abschließende Liste aller möglichen Zeitkombinationen zeigt, wählte ich mehrere Zeitbegrenzungen, die am besten über Schlüsselwährungspaare funktionierten. Angesichts der Tatsache, dass die EURUSD und USDCHF historisch sehr stark korreliert sind, sollte es wenig überraschen, dass der 14: 00-06: 00 Zeitfilter für beide sehr gut funktioniert. Und während es nicht so gut funktioniert auf dem GBPUSD-Paar, es ist immer noch eine große Verbesserung gegenüber der Basis-RSI-Strategie und theoretisch produziert positive endgültige Eigenkapital. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die auf Zeiten mit deutlich geringerer Volatilität beschränkten T eme-Frames bei diesen Währungen nicht so gut funktionierten, wie die ziemlich breite Strecke von 14: 00-06: 00. Die RSI-Strategie neigt dazu, in Zeiten von besonders starken Kursbewegungen zu verlieren, aber es braucht etwas Volatilität, um Trades zu generieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum unser Top-Zeitrahmen einige ziemlich volatile Perioden für jedes EURUSD, USDCHF und GBPUSD Währungspaare enthält. Was ist mit Asien-centric-Währungen Leider funktioniert unser Zeitfilter nicht so gut auf dem USDJPY, GBPJPY, AUDUSD und NZDUSDmdashnot, die eine positive Eigenkapitalkurve über die gleiche Testperiode erzeugen. Und obwohl die 20: 00-03: 00-Strecke einige Versprechen in den letzten Jahren zeigt, sieht sie nicht so eindrucksvoll aus wie unsere Top-Equity-Kurve in europäischen Währungspaaren. Ein genauerer Blick auf die äquivalente Optimierungskurve für das US-DollarJapanische Yen-Paar hebt einen wichtigen Grund dafür hervor, dass dies der Fall ist. Drei-dimensionale Optimierung Ergebnisse Chart der Zeit Filter auf USDJPY RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Aufgrund der JPYrsquos relativ hohen Volatilität durch asiatische Handelszeiten scheint es, dass Zeit-Filterung der RSI-System auf bestimmte Stunden hat wenig Wirkung. Und obwohl die AUDUSD und NZDUSD etwas bessere Ergebnisse sehen, reicht es nicht aus, eine insgesamt positive Eigenkapitalkurve zu produzieren. Unser zeitlich gefiltertes RSI-System scheint besser für europäische und nordamerikanische Währungspaare geeignet zu sein. Backtesting-Zeitfilter auf RSI-Strategie ndash Versprechen zeigen Erste Ergebnisse unserer Zeitfilter zeigen die RSI-Handelsstrategie auf den EURUSD-, GBPUSD - und USDCHF-Paaren. Diese Daten deuten darauf hin, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden, und wir haben das Ergebnis einer potenziellen Gewinnstrategie, die auf hypothetischen Backtests basiert. Doch die aktuelle Logik macht uns zu sehr viel Risiko während der volatilsten Handelszeiten des Tages. Das heißt, die Regeln diktieren, dass wir nicht öffnen oder schließen Trades außerhalb unserer Handelsperiodesmdashalling für potenziell katastrophalen Verluste. Die nächste Tranche unserer Forex Strategy Corner wird einen genaueren Blick auf diese Strategie und versuchen, um es ein besser geeignet für echten Handel. Das heißt, wir konnten leicht sehen, wie Zeitfilter arbeiten auf eine breite Palette von Spektrum Handelssysteme nicht auf unsere Go-to RSI-Benchmark begrenzt. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFXHow, um mit RSI im Devisenmarkt Handel Als Händler weiter ihre Ausbildung für Technische Analyse, Sie beginnen oft eine Reise auf dem Weg der Indikatoren. Auf diesem Weg sind viele Indikatoren, mit vielen Funktionen, nutzt und Ziele. Einige Indikatoren scheinen zu funktionieren besser als andere abhängig von der traderrsquos Ziele, die zu der grassierenden Popularität von vielen der beliebtesten Indikatoren führen. Allerdings muss etwas klargestellt werden: Ein kluger Händler hat mir einmal gesagt, dass Indikatoren nur eine Form eines lsquofancyrsquo gleitenden Durchschnitts sind. Sicher genug, Indikatoren verwenden Vergangenheit Preisbewegungen, um ihre Indikator-Wert viel wie ein gleitender Durchschnitt zu bauen. Und da vergangene Preise canrsquot künftige Preisbewegungen vorherzusagen, was kann eine gewundene Interpretation jener vergangenen Bewegungen (wie die eines Indikators) für einen Händler gut tun, während Indikatoren nie perfekt vorausschauend auf zukünftige Preisbewegungen sein werden, können sie sicherlich Händler helfen Bauen einen Ansatz auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten in dem Bemühen, zu bekommen, was sie wollen aus dem Markt. In diesem Artikel werden wir diskutieren eine der beliebtesten Indikatoren in Technical Analysis: RSI oder der Relative Strength Index. Was in RSI geht Der Relative Strength Index wird die Preisänderungen in den letzten X Perioden messen (wobei X die Eingabe ist, die Sie in das Kennzeichen eingeben können). Wenn Sie RSI von 5 Perioden festlegen, messen Sie die Stärke dieser Kerzen Preis-Bewegung gegen die vorherigen 4 (für insgesamt die letzten 5 Perioden). Wenn Sie RSI in 55 Perioden verwenden, werden Sie diese Kerze Stärke oder Schwäche zu den letzten 54 Perioden messen. Je mehr Zeiträume Sie verwenden, wird die lsquoslowerrsquo der Indikator zu reagieren, um die jüngsten Preisänderungen reagieren. Das Bild unten zeigt 2 RSI-Indikatoren: Der obere RSI wird mit 5 Perioden und der Boden bei 55 Perioden eingestellt. Beachten Sie, wie viel unregelmäßiger die 5 Perioden RSI mit den 55 Perioden verglichen wird. Dies liegt daran, dass sich der Indikator aufgrund der wenigen Eingaben, die verwendet werden, um seinen Wert zu berechnen, viel schneller verändert. RSI von 55 Perioden (auf der Unterseite in Blau) und RSI von 5 Perioden (oben in Rot) Was kann RSI erklären uns Als Oszillator, RSI liest einen Wert zwischen einem und 100, und wird uns sagen, wie stark oder schwach Preis gewesen ist Über die beobachtete Anzahl von Perioden. Wenn RSI unter 30 liest, werden Händler häufig das konstruieren, das zu bedeuten, dass Preisaktion schwach gewesen ist, und das Vermögen, das gezeichnet wird, lsquooversold. rsquo sein kann. Wenn RSI über 70 liest, ist Preisaktion stark gewesen und Preis möglicherweise sein könnte Überkauft. Erstellt von James Stanley Grundlegende Verwendung von RSI Da der Indikator möglicherweise potenziell überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zeigen, werden Händler oft einen Schritt weiter gehen, um nach möglichen Preisumkehrungen zu suchen. Die grundlegendste Verwendung von RSI ist, um zu kaufen, wenn der Preis kreuzt und über die 30-Ebene, mit dem Gedanken, dass der Preis kann sich aus überverkauft Territorium mit Kauf Kraft als Preis zuvor war zu niedrig. Das Bild unten wird weiter illustrieren: erstellt von James Stanley Pit-Fälle des Handels mit RSI Inhärent präsentiert der Relative Strength Index einen Fehler für Händler, die versuchen, die grundlegende Verwendung des Indikators anzuwenden. RSI, von Natur aus, sucht Umkehrungen im Preis. Durch den Kauf, wenn RSI über 30 oder lsquoover-verkauft überquert, kaufen Rsquo-Händler einen Markt, der bereits inhärent wurde eine Gegen-Trend-Handel gehen. Und wenn ein Händler verkauft, wie RSI kreuzt sich unter 70, hat der Markt bis hinaufgegangen, um lsquoover-buyrsquo werden und der Händler beginnt eine Verkaufsposition. Wenn der Markt reicht, kann dies ein wünschenswertes Merkmal in einem Indikator sein, da Händler oft suchen können, um Einträge in einem Bereich mit RSI zu initiieren. Allerdings, wenn der Markt reicht, können die Ergebnisse ungünstig sein, wie der Preis weiter in Richtung der Trends bewegt, so dass Händler, die Geschäfte in die entgegengesetzte Richtung in einer kompromittierten Position eröffnet hatte. Das Bild unten wird diese Situation weiter veranschaulichen: Erstellt von James Stanley Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, war der Preis sehr stark, wenn vier verschiedene RSI Verkauf Trigger aufgetreten sind (alle in rot eingekreist). Trotz der Tatsache, dass diese Verkauf Trigger stattfand, Preis weiter Trends höher. Wenn Händler mit diesen Triggern kurze Positionen eröffnet hätten, wären sie in der prekären Lage, einen verlorenen Handel zu bewältigen. Vielleicht mehr beunruhigend ist die Tatsache, dass einige Händler nicht mit Stopps auf ihre Handelspositionen und der Händler suchen, um einen überkauften Markt zu verkaufen, weil RSI unter 70 bewegt hatte, kann erhebliche Handelsverluste als die Stärke, die ursprünglich verursacht den Indikator zu finden Zu lesen, über 70 weiterhin Preise höher zu tragen. Beim Handel mit RSI, ist das Risikomanagement von höchster Wichtigkeit ndash als Trends können aus Bereichen zu entwickeln, und die Preise können sich gegen den Händler für einen längeren Zeitraum. In unserem nächsten Artikel untersucht wersquoll, wie Händler versuchen können, diesen Fall des RSI auszugleichen, wenn sie in Trendstrategien handeln. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. 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